주식 꿀팁 12탄 - 내 포트폴리오 Backtest 결과 확인하기

개요

안녕하세요. 투자 꿈나무 입니다.

 

오늘은 여러분들이 갖고 계신 포트폴리오의 Backtest 결과를 확인하는 방법에 대해서 말씀드리고자 합니다.

 

Backtest란?

Backtest는 과거의 데이터를 토대로 수익률을 추측해보는 테스트를 의미합니다. 2000년부터 지금까지 내 포트폴리오 대로 투자를 했다면 얼마만큼의 수익률을 얻을 수 있었는가? 와 같은 부분들을 알 수 있습니다.

 

Backtest를 통해서 얻은 결과는 어디까지나 참고의 용도이며, 이를 맹신하면 안된다는 점을 꼭 기억해주시길 바랍니다.

 

최근 사례를 통해 확인해보더라도 코로나가 발생하기 전에 단 한명도 코로나를 예측하지 못했으며, 코로나로 인해 시장이 폭락할 때 누구도 시장이 빠르게 상승할 것이라고 예측하지 못했습니다. 과거의 데이터는 어디까지나 과거의 데이터일 뿐, 미래에 일어날 상황들까지 알 수 없다는 점을 반드시 이해하셔야 합니다.

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내 포트폴리오 Backtest 결과 확인하기

이 글을 보고 계신 여러분들도 여러분들만의 포트폴리오를 가지고 계실 거라고 생각합니다. 지금부터 나만의 포트폴리오대로 과거에 투자했다면 얼마만큼의 수익을 낼 수 있었는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

먼저 이 사이트에 접속해주세요.

 

사이트에 접속을 하시게 되면, 아래와 같은 화면을 확인하실 수 있습니다.

backtest-portfolio 기능 화면

 

 

 

만약 적립식으로 주식을 매 달 매수한다고 가정하신다면, Cashflows를 Contribute fixed amount로 변경해주시고 나오는 입력 칸에 매 달 매수할 금액을 입력해주세요. 그리고 Contribution Frequency를 Monthly로 변경해주시면 됩니다.

Backtest 설정 꿀팁 설명

 

마지막으로 포트폴리오에 포함되는 자산 군을 Portfolio Assets에 입력해주신 뒤, Analyze Portfolio를 클릭하시면 결과를 확인하실 수 있습니다.

Portfolio Assets 입력

 

저는 Backtest 환경과 3개의 포트폴리오를 아래와 같이 구성했습니다. (만약 저의 포트폴리오가 궁금하시다면, 포트폴리오 공유 카테고리에서 확인해주세요.)

구분	설명
Portfolio1	SPY 100%
Portfolio2	SPY 50%, QQQ 50%
Portfolio3	나만의 포트폴리오

Backtest 환경

 

저의 포트폴리오에서 10% 비중을 차지하는 금은 GLD ETF를 담았고, 마법 공식은 가치주를 찾는 공식이기 때문에 SPYV를 담았습니다. GLD가 2005년에 상장되었기 때문에 2005년부터 2020년까지의 Backtest 결과가 나왔습니다.

3가지 Portfolio 비교

 

2005년 1월 1일에 1000달러의 자금으로 시작해서 매 달 1000달러씩 추가 매수한다는 가정 하에, 2020년 12월 31일 기준 Portfolio1의 평가 금액은 644,072달러, Portfolio2의 평가 금액은 873,840달러, Portfolio3의 최종 금액은 1,093,922달러가 나왔습니다. (연평균 수익률을 확인하실 때, 한 번만 주식을 매수한다고 가정한다면 TWRR을 적립식으로 주식을 매수한다고 가정한다면 MWRR를 보시면 됩니다.)

포트폴리오별 수익률 확인

 

즉, Portfolio3 > Portfolio2 > Portfolio1 순으로 수익률이 높은 것을 확인할 수 있습니다.

(지금의 NVIDIA는 누구나 아는 대기업이지만, 2005년 정도의 NVIDIA는 대부분의 사람들이 모르던 기업이었습니다.

NVIDIA가 대기업까지 성장하는 과정에서 어마어마한 주가 상승이 발생했기 때문에 Backtest 결과가 사실은 크게 의미가 없다는 점을 다시 한 번 말씀드립니다.)

구분	매수 금액	평가 금액	수익률
Portfolio1	192,000	644,072	+335.45%
Portfolio2	192,000	873,840	+455.13%
Portfolio3	192,000	1,093,922	+567.75%

 

이 외에도 다양한 데이터들을 확인할 수 있습니다.

추가로 확인 가능한 Backtest 결과들

 

지금까지 내 포트폴리오 Backtest 결과 확인하기에 대해서 알려드렸습니다. 유용하게 사용하시길 기원하면서 이것으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.